Heinecken war ab 1746 Direktor des Dresdner Kupferstich-Kabinetts. Unter seiner Leitung wurde es nicht nur katalogisiert und neu aufgestellt, sondern auch durch zahlreiche Objekte bekannter Künstler erweitert. In den 17 Jahren seiner Anstellung wuchs die Sammlung von rund 80.000 auf 130.000 Blätter an.
Trotz bewiesener Unschuld verlor Heinecken 1763 die Direktionsstelle aufgrund eines Gerichtsverfahrens wegen möglicher Veruntreuung staatlicher Gelder. Er zog sich auf sein Schloss in Altdöbern zurück, sammlte und begann als Kunstschriftsteller zu arbeiten.